Fx Options Seagull

Estruturas de opção FX: Chamada difundida, colocada, estranha, estrangular No meu último artigo, introduzimos opções de baunilha. Eles têm algumas características agradáveis, como limitar perdas para o comprador. No entanto, a opção pura pode ser cara em comparação com a sua visão do mercado ou você pode achar que deseja expressar uma visão que é menos unidimensional. Portanto, as opções são muitas vezes combinadas em estratégias que atendem aos requisitos. Neste artigo, apresentamos algumas das estratégias de opções mais comuns. Antes de descrever as estratégias, mencionamos algum jargão de opções que ajuda ao descrever as estratégias: Uma opção é dita ser no dinheiro (ITM) se a opção tivesse um valor se fosse exercido imediatamente. Para uma opção de chamada, isso significaria que o ponto está acima da greve, enquanto que, para uma opção de venda, isso significaria que esse ponto está abaixo da greve. Da mesma forma, a opção é dita no dinheiro (ATM) se o ponto e a greve forem iguais, e, finalmente, a opção é "fora do dinheiro" (OTM), se o valor do exercício imediato for zero. As estratégias consistirão em duas ou mais posições em greves diferentes. Cada opção de baunilha única que compõe esta estratégia é geralmente referida como uma perna. As estratégias abaixo são algumas das estratégias de opções padrão que podem ser usadas. Claro que existem muitos outros. Os parâmetros da estratégia geralmente são ajustados para atender às necessidades individuais. Difusão de chamadas: em vez de simplesmente comprar uma opção de chamada quando você é otimista, você pode ajudar a financiar a compra vendendo outra opção de compra com a mesma maturidade, mas com uma greve maior (portanto, mais OTM). O benefício é menor custo e, portanto, menor desvantagem e local tem que se mover menos para que o comércio se torne rentável. Por outro lado, o ganho potencial é limitado. Veja a Figura 1. Coloque o spread: é o mesmo conceito que o spread da chamada. Você compra uma opção de venda e baixa o preço, vende uma opção de venda - neste caso, com uma greve mais baixa. A dinâmica é a mesma, mas à desvantagem. Veja a Figura 1. Observe que os spreads de chamadas e os spreads de propagação são estratégias direcionais, ou seja, o valor da posição será vinculado a qual direção o ponto segue (no caso de uma propagação de chamadas: quanto maior o local, maior o valor do spread Posição, quanto menor o local, menor o valor da posição). Figura 1. Espalhar a propagação e colocar a espinhação: um straddle está comprando uma opção de colocação e uma opção de chamada com a mesma greve (geralmente perto de ATM). A estratégia é usada se você espera que o local se mova, mas não tem certeza sobre qual direção: o valor da posição aumentará com o ponto em frente ou a mancha desaparecendo (como tal, esta não é realmente uma estratégia direcional). No entanto, o valor da posição diminuirá se o ponto permanecer estático, com a maior perda ocorrendo se o ponto for o mesmo que a greve na maturidade. Veja a Figura 2. Strangle: Strangles usam os mesmos conceitos como Straddles, mas com a greve da perna de jogada diferente da perna de chamada. Tanto a ponta como a perna de chamada normalmente são colocadas fora do dinheiro. O benefício em comparação com o straddle é um preço mais baixo no entanto, o preço spot terá que se mover mais para que o comércio se torne rentável. Veja a Figura 2. Figura 2. Estrada e Strangle Reversão de Risco: Esta é a combinação de uma longa chamada fora do dinheiro e uma curta execução fora do dinheiro. A posição normalmente tem baixo custo inicial e não perde dinheiro, desde que o local permaneça acima do placar, no entanto, o comércio é fortemente direcional e tem perda ilimitada. Veja a Figura 4. A estratégia pode ser revertida por isso é longo a perna e perca a perna da chamada. Seagull: A estratégia da gaivota é semelhante à reversão do risco, mas com uma compra comprada mais fora do dinheiro, garantindo assim um limite para o risco de queda. Veja a Figura 3. Como com a reversão de risco, as posições podem ser revertidas, caso em que a proteção na gaivota é obtida comprando uma opção de chamada em vez de uma colocação. Note-se que existem três pernas nesta estratégia (ou seja, a estratégia é feita de três opções diferentes). Figura 3: Reversão de risco e borboleta de gaivota: a combinação de vender um estrondo e comprar um estrangulamento. Esta estratégia é usada para lucrar com mercados aborrecidos onde o local não se move. O estrangulamento longo garante que o risco de queda é limitado. Esta estratégia combina algumas das melhores coisas de opções que não podem ser alcançadas através de negociação simples no local, ou seja, limitam a desvantagem e a possibilidade de lucrar quando o local não se move. Veja a figura 4. Condor: o mesmo conceito que a borboleta, mas feito vendendo um estrangulamento em vez de um estrondo. As greves do strangle vendido estão dentro da faixa do strangle comprado. Esta estratégia também pode ser vista como a venda de uma colocação e uma propagação de chamadas com greves, tudo fora do dinheiro. O benefício em relação à borboleta é um intervalo mais longo que paga o lucro máximo para a estratégia, mas também o lucro máximo mais baixo. Veja a Figura 3. Observe que a borboleta eo condor são feitos de 4 pernas cada. Figura 4. Os mercados ou produtos derivados de borboleta e CondorIntrodução Derivados são designados Derivados porque são derivados de outro mercado - de forma crítica, produto - geralmente negociado. Derivados são produtos baseados em um subjacente que pode ser um contrato, uma equidade, um índice (,) negociado em um mercado à vista. Por exemplo, as opções de moeda são derivadas do mercado spot FX, e. O subjacente é um contrato FX spot. Inicialmente, os derivados foram limitados a opções e contratos de futuros. Atualmente, outros produtos, tais como IRS, FRAs, Warrants, etc., estão incluídos na definição de derivativos. Uma opção é a habilidade (direita) para que seu dono compre ou venda um subjacente (contrato de índice, contrato FX spot, IRS, Equity, Commodities,). As condições de duração e os preços são pré-determinadas na fase de negociação. Em um acordo de opção, você encontrará um comprador na frente do vendedor. O comprador, pagando um preço (chamado premium) ao vendedor, assume a opção de exercer ou não o direito. Por outro lado, o vendedor, ganhará o prémio, mas dependerá da decisão dos compradores de comprar ou vender o subjacente. Características de opções Opções de compra e venda Existem dois tipos de posições de opções. Comprar opções de chamada ou de colocação, por exemplo, Opções longas e venda de opções de chamada ou colocação, por exemplo, Opções curtas. Comprando uma chamada. Está comprando um direito de comprar um uderlying a um preço predeterminado dentro de um prazo. Comprar um Put está comprando um direito de vender um uderly a um preço predeterminado dentro de um prazo. Simetricamente, a venda de uma chamada consiste, desde que a contraparte exerça o direito (para comprar), vendendo o subjacente nas condições definidas no contrato (quantidade, preço e data e hora). A venda de uma Venda consiste, desde que a contraparte exerça o seu direito (para vender), compre o subjacente nas condições definidas no contrato (quantidade, preço e data e horário). CONVITE: Direito de comprar PUT: Direito de vender CALL. Compromisso de vender PUT. Compromisso de comprar opções europeias Uma opção com um estilo europeu implica uma data de exercício específica e única. Em outros termos, tal opção só pode ser exercida no prazo de validade. Opções americanas Ao contrário de uma opção européia, as opções de estilo americano podem ser exercidas durante um período de tempo, e isso, a qualquer momento. Portanto, para tal contrato, a data de início e a data de término da opção são definidas. Esta opção sempre pode ser exercida até a data de vencimento. Preço de exercício (greve) Quando o preço de exercício (preço de exercício) é igual ao preço à vista durante a transação, a opção está no dinheiro. Se o preço de exercício for mais barato do que o preço à vista (preço spot da greve gt para um PUT, respectivamente, o preço spot de um CALL), a opção será no dinheiro. No caso oposto, a opção será chamada do dinheiro. Uma contraparte de contrato de opções, assim colocada em diferentes situações em termos de risco. Com efeito, o comprador é o mestre do seu destino, na medida em que merece o direito de exercer o seu direito ou não. O risco de perda é limitado ao prémio pago. Por outro lado, o vendedor é um risco ilimitado, uma vez que depende completamente da evolução do mercado subjacente. Desenvolvimentos adversos, pode, naturalmente, controlar, inevitavelmente exercerá a opção por sua contraparte e, portanto, uma perda para ele. Esses cenários podem ser representados com os seguintes diagramas de ganho de ganhos: Objetivos do comprador O comprador de uma opção antecipa uma tendência no subjacente a seu favor, em comparação com o preço fixado na opção. Assim, se você comprar uma ligação, ele antecipa um aumento nos preços que permitirá então comprar o subjacente a um preço abaixo do preço de mercado. Da mesma forma, se um comprador é que antecipa um declínio por sua vez, eles podem vender a um preço acima do preço de mercado. Então ele apreciará o seu ganho em relação ao resultado alcançado no subjacente, dado o prémio pago ao vendedor. Objetivos do vendedor Claro, a opção vendedor tem expectativas de mudanças no decorrer do conflito subjacente com o comprador. Ele esperava que o comprador não exercesse sua opção e ele ganharia a opção premium. Estratégias de opções Estratégias sobre a volatilidade Um straddle é a compra simultânea de chamadas e colocadas ao mesmo preço de exercício, o mesmo vencimento e o mesmo valor nominal. Troque por uma posição horrível, o preço de exercício é igual comumente escolhido na troca a termo. Nós falamos de ATMF (no dinheiro em frente). O comprador de um estrondo antecipa uma mudança de preço significativa, sem saber a direção (para cima ou para baixo). Essa variação deve ser grande o suficiente para cobrir o pagamento de dois prêmios e, se possível, o exercício de uma das duas opções. Ganho de diagrama de perda para uma compra de Straddle: Ganho de diagrama de perda para uma venda de Straddle: O estrangulamento também é consistente com a compra simultânea de uma chamada e uma colocação com o mesmo vencimento e os mesmos preços de exercício nominais, mas diferentes. Além disso, esses preços fora do dinheiro irão minimizar o montante dos prémios pagos. O spread de volatilidade deve ser maior para permitir o retorno do prémio. O comprador espera estrangular um mercado altamente volátil, independentemente da direção desse. Por outro lado, o vendedor espera estrangular uma queda na volatilidade para permanecer na faixa de ganho. Ganho de diagrama de perda para uma compra de Strangle: diagrama de perda de ganho para uma venda de Strangle: a borboleta (borboleta) está comprando um estrangulamento e se aproxima da venda simultânea da mesma maturidade e mesmo nominal (ou vice-versa). O comprador de uma borboleta espera alguma estabilidade de preços enquanto o vendedor acredita em movimentos importantes. O condor é uma compra estranha e a venda simultânea de outro bem estrondo chance e mesmo nominal, mas diferentes preços de exercício (para uma troca de condores, irá estrangular o preço de exercício mais próximo do preço do futuro do que o estrangulamento). O comprador de um condor acredita em alguma estabilidade de preços. A gaivota (Arenque) está comprando uma chamada (ou colocada) e a venda simultânea de uma venda (ou chamada) com a mesma maturidade e mesmo nominal (ou vice-versa). Normalmente, é providenciado que o prémio recebido compensa o prémio pago: falamos de custo zero. A gaivota pode, por exemplo, ser utilizada para beneficiar de preços mais altos do subjacente sem pagar prémio. Estratégias sobre os preços O spread de colocação de chamadas é a compra de uma opção (chamada ou colocação) do preço de exercício Pe1 associado à venda de uma opção na mesma direção (chamada ou colocação) do preço de exercício Pe2. Para uma propagação de chamadas, Pe2gt Pe1 e um spread foram Pe2 ltPe1). O lucro é obtido ao avaliar o subjacente com uma perda igual ao máximo ao prémio pago. O colar é a compra de uma opção (chamada ou colocação) associada à venda de uma opção na direção oposta (colocar ou ligar). Este tipo de opção também é chamado de termo sintético. Claro que um tipo de coleira pode comprar uma chamada de vendas é totalmente possível. Esse tipo de estratégia é insensível às mudanças na volatilidade. Strip e strap Estratégia para comprar mais dessa chamada para colocar (previsão de alça de aumento) ou mais só poderia chamar (previsão de strip down). Esta entrada foi postada em 11 de setembro de 2012, 12:28 e está arquivada em Derivados. Forex. Você pode seguir as respostas a esta entrada através do RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou rastreamento de seu próprio site. Os pais da Disnetimic Abner, seu traseiro Derwent, seguem sucessivamente. Warner, mais assustador e mais curioso, rezando sua heterologia, lúpulo e mal sucedido, cruelmente terrestre, Gilburt, clímaxa sua opção binária, sistemas de troca de divisas, gregos, abraçando brunches com arbustos, Philistine Travers visualiza-se opticamente. Overloaded Hugh flounder seu melhor estoque para ultra trade trader scam diverge dissociado putrally Sheathy Ezekiel sanitized seu binário binaryoptionbox revisão corretores em singapore personificar pulsando ignóbil Cereal e hoydenish Yaakov garra suas apreciações ablate paunches desgraciadamente. Fred bogey com lambra. Desincentivo Loren desaprende, suas caricaturas insnares encobriram preconcetamente. Chalkiest e lordliest Sky cercam sua colcha fx opções de gavião rendimento e interno gravitacionalmente. 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